Money Management Ekspert Rådgiver Forex Trading

Forex Money Management Matters. Put to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet, og i god takt må hver ta motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp å miste penger Men hvis du tar to fordeler og har dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge handlerne ofte treffe penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller erfarne handelsmenn fra amatørene Svaret er pengeforvaltning. Som kosthold og trening, er pengerhåndtering noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige livet. Årsaken er enkel, akkurat som å spise sunt og holde seg i form, penger kan virker som en belastende og ubehagelig aktivitet Det tvinger forhandlere til å overvåke sine stillinger kontinuerlig og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Som vist i figur 1, er tap er avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Fig. 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Merk at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en bedrift oppnådd av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en herculean oppgave. Den store, selv om de fleste handelsmenn er kjent med figurene ovenfor, de blir uunngåelig ignorert. Handelsbøker er strøket med historier om at handelsfolk mister en, to, til og med fem års fortjeneste i en enkelt handel, har gått forferdelig. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring , uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tap på grunn av tap av disiplin. De fleste handlende begynner sin handelskarriere, enten bevisst eller ubevisst, vi sualizing The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folklore av markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste på en enkelt dag. Men den kalde harde sannheten for de fleste detaljhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, blir de fleste handelsfolk offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989 tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for noen individuell handel Dette er en veldig god tilnærming En næringsdrivende kan ha feil 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen t. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen til å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsmenn bare absorbere leksjonene av risikodisiplin gjennom den harde erfaring med monetære tap Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først går inn i valutamarkedet Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt vesentlig hvis du skulle miste det helt Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut Dette er også veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer å handle forex. Money Management Styles Vanligvis er det to måter å øve vellykket pengestyring. En næringsdrivende kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie de få store tapene. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ecstasy På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne brede stopp-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller til og med en måned s fortjeneste i en eller to bransjer For ytterligere lesing, se Introduksjon til typer trading swing trades. To stor grad, den metoden du velger, avhenger av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handler One av de store fordelene ved valutamarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt uten tilleggspris til detaljhandelen. Siden forex er et spreadbasert marked, er kostnaden for hver transaksjon det samme, hensyn mindre av størrelsen på en gitt forhandler s stilling. For eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3 100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være jevn, i prosent, om handelsmannen ønsker å handle i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel med bare 100- Enhetspartier, spredningen vil bare være 0 03 Kontrast at med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0 2 i tilfelle av 1000 aksjer Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordel av uniform prissetting og kan øve enhver form for penger ledelse de velge uten bekymring om variable transaksjonskostnader. Ferdige typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengehåndtering og riktig kapitalbeløp er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1 Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av kontoen sin på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200, eller omtrent 200 poeng, på en mini mye 10.000 enheter av EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100 000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men merk at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig penger ledelse fordi 10 påfølgende feil handler ville trekke ned kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at det plasserer et vilkårlig utgangspunkt på en forhandlers posisjon. Handelen er likvidert ikke som en resultat t av en logisk respons på markedsaktivitetens prisvirkning, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne risikostyring.2 Diagramstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorer signaler Teknisk orienterte handelsmenn liker å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapitalstoppregler for å formulere kartstopp. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er svinget høyt lavpunkt. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini mye risikerer 150 poeng eller ca. 1 5 av kontoen.3 Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere. Ideen er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder , må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for Et lavt volatilitetsmiljø der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitetsstopp med Bollinger Bands I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en innskaleringsmetode for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere jevnt punkt. Merk at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen derfor, Det er kritisk at næringsdrivende bruker mindre mengder til riktig størrelse hans eller hennes kumulative risiko i trade. Forex Money Management. Det store flertallet av handelsmenn obsess over prosent nøyaktigheten av deres sakkyndige rådgivere Intuition gjør det til å virke som om at oftere en handelsmann vinner, jo større sjansene eller snu en gevinst. Uheldigvis ignorerer en slik tilnærming en kritisk variabel. Gjennomsnittlig gevinst-tap-forhold spiller en like viktig rolle for å bestemme net ou tcome Jeg møter mange ville være scalpers Høyfrekvent handel er utrolig populær, men mange handelsfolk involvert med det gjør det bare fordi det legger enkle poeng på brettet. De har ikke forfulgt en strategi fordi det har noen positiv forventning. Med andre ord , de er gambling og ikke trading. En av årsakene til at jeg elsker å handle så mye, og hvorfor jeg generelt ikke liker gambling, er at du alltid har kontroll over den potensielle utbetalingen og utbetalingsforholdet Når jeg spiller blackjack, kontrollerer jeg bare risiko og utbetaling Jeg kontrollerer ikke forholdet mellom utbetalingen i det hele tatt Det er alltid 1 1.Min beslutninger i blackjack kan bare realistisk forbedre oddsene til 50 Mer enn sannsynlig vil mitt spill redusere oddsen under denne grensen. overveldende resulterer i menneskelig feil Det er vår natur. Når jeg åpner forexkontoen min, starter hver handel en ny runde i spillet. Den kritiske forskjellen mellom handel og blackjack er at jeg kontrollerer forholdet mellom utbetalingen, pluss jeg fortsatt trolle risikoen og mengden av utbetalingen Nettutfallet kan fortsatt bevege seg mot meg på grunn av tilfeldig tilfeldighet. Hovedtrekk er at det typiske utfallet skal skifte i min favør med et algoritmisk handelssystem. En av mine favoritt handelsbøker er Van Tharp s Trade Din vei til finansiell frihet Vi snakker om dette snart, er det neste punkt på Jon Rackleys leseliste En av mine favorittaspekter av boken er dens vekt på pengerhåndteringsstrategier og handelsforventning. Begrepet pengestyring betyr mange ting til mange mennesker Det mer nøyaktige uttrykket ville være å beskrive det som en strategisk posisjoneringsstrategi Når du inngår en handel, må du realistisk vite. Hva er forventet tap som en prosentandel av kontoen. Hva er forventet gevinst i prosent av kontoen . Hva er prosentnøyaktigheten av mine handler. Å svare på disse spørsmålene fører nøyaktig til hvor mange partier, kontrakter eller aksjer som skal handles. Kontrollere størrelsen fører til å kontrollere resultatene Wh men du kontrollerer utfallene, du tjener idealt fortjeneste for dine anstrengelser. Forbedret fraksjonell pengestyring. Notat som jeg sa prosentandel av kontoen i punktpostene og ikke dollarverdien av handelen. Tenk i dollar er lettere på tankene Problemene er at den ignorerer de fantastiske fordelene ved eksponentiell vekst. Hver finansiell rådgiver på jorden advarer deg om at sammensatt interesse, som er en form for eksponentiell vekst, er den sterkeste kraften som jobber for deg med investeringer eller mot deg med gjeld. Bruk samme konsept til trading, vil du sette kraften i sammensatt vekst på din side. Den faste fraksjonelle formelen er en stygg måte å fortelle deg å bruke eksponentiell vekst i handelsstrategien. Si for eksempel at du velger å risikere 1 på handelskontoen basert på avstanden til stoppet. Hvis du har en 10.000 handelskonto, er det bare 100 av risiko. Si at handelen går ut og du har gjort 100. Neste handel skal risikere 101. Prøv ikke å rulle deg Du er ikke sikker på hvordan du kan forklare hvordan alle de små forskjellene legger til, men de skrev jeg en økonomistyringskalkulator noen få år. tilbake som beregnet hvordan fast fraksjonell pengestyring påvirker avkastningen. De små tingene virkelig legger til. Med en svært liten sannsynlighet for å vinne og 50 50 odds, var avkastningen overveldende større ved bruk av en fast fraksjonell tilnærming i stedet for en fast mye tilnærming. Du bør øke Posisjonsstørrelse etter vinnere og redusere stillingsstørrelsen etter tapere. Høy grad av nøyaktighet er halv viktig. Hvis jeg betalte deg 1 for hver seier og du vinner 99 av tiden, bør du spille mitt spill. Du har ikke nok informasjon til å ta en beslutning men du må finne ut hva som skjer når du mister. Hvis du mister 100 eller mer på handelen som bare taper 1 gang i 100, bør du aldri spille spillet ditt Du vil miste om du spiller for ofte Og nei, det er ikke noe slikt ting a s spiller bare ti ganger og stopper Du har samme risiko for å miste på første handelen som du gjør på 100. Det er ikke trygt å spille i det hele. Den eneste måten du bør bestemme deg for å spille spillet er om den totale utbetalingen er bedre enn selv Det totale resultatet av gevinster er 99 handler 1 handel 99 Det ene tapet må være mindre enn 99 for å gi meg det grønne lyset på å spille. Hvis jeg taper 80 en gang og gjør 99 på de gjenværende forsøkene, så vil jeg ha en gjennomsnittlig seierskapsgrad på 99 80 1 24 Et system som dette ville være villig til min fordel. A 60 vinnende nøyaktighet er mye mer sannsynlig å skje i handelsverdenen La oss si at jeg lager 100 på hver vinnende handel Min totale vinnende verdi er 60 handler ut av 100 100 handel 6000 Det maksimale gjennomsnittlige tapet som dette systemet kan tolerere er. Det maksimale gjennomsnittlige tapet som vi kan tolerere er 6000 40 handler 150 Jeg bør vurdere å handle dette systemet dersom gjennomsnittlig tap kommer inn på 149 eller mindre The mindre gjennomsnittlig tap, jo større nettoutfall. Kelly formel for F orex Trading. Et problem vi møter med strategier for styring av penger, er å velge prosentandelen av kontoen til risiko. Forskjellen mellom å risikere 1 eller risikere 2 av konto egenkapitalen er rett og slett en av andelen. En av alternativene gir enten en risikobelønningsprofil som er egnet til å handelsmannen eller det ikke t Jo større appetitten for risiko og belønning, desto større er det involverte. Kelly-formelen fjerner proporsjonaliteten for spørsmålet og tar en annen tilnærming hvordan gjør jeg den absolutt største summen av penger over tid ved å bruke min handel statistikk Målet er å få maksimalt antall penger uten å bli kalt margin. Formelen å bruke er KW 1-WR hvor. K prosent av kapital som skal settes inn i en enkelt handel W Historisk gevinstandel av et handelssystem R Historisk gjennomsnittlig gevinst Tap-forhold. Tilnærmingen er mest egnet for de som handler små kontoer, kanskje de med bare noen få tusen dollar, at de vil vokse med maksimal aggresjon. Å miste noen dollar har vært grundig ubehagelig der, gjort det, men det er ikke økonomisk ødeleggende heller. Det er viktig å huske på at Kelly-formelen forsøker å presse handelssystemet til sitt absolutte maksimum uten å knuse. Å vite hvor nær det er i kanten av busting, er det kritisk viktig at du undergraver de gode antagelsene og overstat de dårlige. Slipp den forventede prosentnøyaktigheten med flere prosentpoeng for å imøtekomme faren for feil. La ned tapet for å vinne tap av samme grunn. Den enkleste måten å redusere feilen og sjansen for å opptre for aggressivt er å forsikre deg om at du har beregnet EAs prosentvis nøyaktighet og dens fortapningsgrad på en stor nok utvalgsstørrelse. Jeg vil vurdere 100 bransjer da absolutt bare minimum 300-400 er tilstrekkelig 1000 handler gir en tilstrekkelig prøve for de fleste ekspertrådgivere og trading robots. For selvfølgelig kan du alltid ta den enklere tilnærmingen og bare kutte Kelly formelens risikoprofil i halv. Det legger til litt scientifi c flair til strategien mens du tenker på det faktum at vi er menneskelige. Å se på en konto dråpe nær null vil bryte hjertet til selv den mest testte trader. Det er umulig å slutte å bry seg om drawdown, som Kelly-formelen helt ignorerer. Ronimas Petrauskas sier. Money Management. September 26, 2010 scorpion. I tror suksessen til noe ikke bare lyver på Feil er ok bare fortsett å gjøre det til vellykket Dette er galt Det oppfordrer deg til å blinde risikere hva som trengs i håp om at suksess ville komme på slutt Selvfølgelig vil suksess komme etter en rekke feil, men til hvilken pris du har betalt for det Og når jeg håper det kommer før livet ditt, lyset løper ut. Du vil ikke ha en anelse om svarene fordi din mantra ligger utelukkende på grunnlag for håp heller enn reality. March 23, 2008 tradingshop. A Kort introduksjon om Money Management. November 26, 2007 Tony Jacowski. There er to typer dag handelsfolk - scalper og momentum handelsmenn The scalper kjøper og handler s tenner i løpet av minutter, mens en momentumhandler kjøper aksjer som svinger fra høy til lav i løpet av dagen. Men på slutten av dagen er det endelige målet med en daghandler å kjøpe aksjer og selge dem på høyest mulig verdi. 6. april, 2007 scorpion. Have du noen gang lurt på hvorfor du har gjort så mye profitt så lett bare å miste alt sammen med rektor i et blunk Så reagerer du uten riktig pengeadministrasjon Du må være disiplinert, eller dine gevinster er garantert å miste før eller senere Lær denne pengene ledelsen i dag. Han ser på deg som gjest For å få tilgang til våre spesielle forex trading ressurser, registrer deg i dag. Du får ubegrenset tilgang til våre valutahandel systemer, verktøy, artikler, nyheter og mer. Jo oss - laste ned MetaTrader 5.Copyright 2004-2016.Disclaimer er et online forex-fellesskap og gir ikke noen form for investering eller meglingstjenester i finansielle markeder. Lønnsforvaltning. Ta to rookiehandlere foran skjermen, gi dem dine beste h økt sannsynlighet oppsett og i god grad har hver og en ta den motsatte siden av handelen Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre ganske ofte vil begge handlerne ende opp med å tjene penger - til tross for den tilsynelatende motsigelsen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene? Svaret er pengeforvaltning. Som kosthold og trening, er pengestyring noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige livet. Årsaken er enkel, akkurat som å spise sunt og holde seg i form. Pengestyring kan virke som en belastende og ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap , og få mennesker liker å gjøre det Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Amount of Return Nødvendig å gjenopprette Ori Ginal Equity Value. Figure 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Merk at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap Ved 75 drawdown, må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en herlig oppgave. Den store, selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, de er uunngåelig ignorert Trading bøker er strøket med historier om handelsfolk å miste en, to, enda, fem års fortjeneste i en enkelt handel gått forferdelig feil Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurkt pengestyring, uten harde stopp og mye gjennomsnitt nedturer i lengdene og gjennomsnittlige oppslag i shortsen. Fremfor alt skyldes det tapte tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handelskarriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handler som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folklore av markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med et kjølig 1 milliarder fortjeneste på en enkelt dag. Men den kolde, harde sannheten for de fleste detaljhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, blir de fleste handelsmenn offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989 tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske rådet. Risiko aldri mer enn 1 av den totale egenkapitalen på en handel. bare risikere 1, jeg er likegyldig for noen individuell handel Dette er en veldig god tilnærming En næringsdrivende kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handlere har e disiplinen å utøve denne metoden konsekvent Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handlende bare absorbere leksjonene av risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap Dette er det viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke deres spekulative kapital når de først går inn i valutamarkedet Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det tallet for fem fordi dine første forsøk på handel vil mest sannsynlig ende opp med å blåse ut Dette er også veldig sage råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve på vellykket pengestyring En næringsdrivende kan ta mange hyppige små stopp og forsøke å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan choo se for å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie de få store tapene. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne brede stoppmetoden er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned s fortjeneste i en eller to bransjer For videre lesing, se Introduksjon til typer trading swing trades. To stor grad, er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av prosessen med oppdagelse for hver handelsmann. En av de store fordelene ved valutamarkedet. er at den kan imøtekomme begge stiler likt uten ekstra kostnader til forhandleren. Siden forex er et spreadbasert marked, er kostnaden for hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt handelsmann s pos for eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3 100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet i prosent av omhandleren ønsker å handle i 100- Enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-enhetsdeler, ville spredningen være bare 0 03 Kontrast at med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, gjør den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle 100 aksjer, men bare 0 2 i tilfelle av 1.000 aksjer Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har likevel fordelene ved ensartede priser og kan øve enhver form for pengeforvaltning de velger uten bekymring om variabel tran saksekostnader. For Typer Stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengeforvaltning, og det riktige kapitalbeløpet er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere.1 Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopper Trafikkeren risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng , på en mini mye 10.000 enheter på EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men merk at dette beløpet generelt anses å være den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 konsekutive feilaktige handlinger ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangspunkt på en forhandler s posisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av et logisk svar på prisen acti på markedet, men i stedet for å tilfredsstille forretningsmannens interne risikostyring.2 Diagramstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn liker å kombinere disse exit poeng med standard egenkapital stoppe regler for å formulere diagrammer stopper Et klassisk eksempel på et diagram stopp er swing høyt lavt punkt I figur 2 en trader med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagrammet stoppe kunne selge en mini mye risikere 150 poeng, eller ca 1 5 av kontoen.3 Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å sette risikoparametere. Ideen er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må handelsmannen tilpasse seg nåværende forhold og la posisjonen være mer rom for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, hvor r isk parametere vil trenge å bli komprimert. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands I figur 3 volatilitetsstopp gjør det også mulig for næringsdrivende å bruke en innskaleringsmetode for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere jevnt punkt. Merk at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen.4 Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes dårlig. I motsetning til valutamarkeder, forex Markedene opererer døgnet rundt Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kundeposisjoner nesten så snart de utløser marginsamtaler Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for gen vurderer en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital inn i 10 like deler. I vårt opprinnelige 10.000 eksempel vil handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10 000, forlater den andre 9 000 på hans eller hennes bankkonto De fleste forex-forhandlere tilbyr 100 1 innflytelse, slik at et 1.000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Selv en 1 poeng beveger seg mot trader ville utløse en marginalanrop siden 1000 er det minimum som forhandleren krever. Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en 50 000-enhetsposisjon, noe som gir ham eller hennes plass til nesten 100 poeng på et 50 000 lot forhandleren krever 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 000 500 Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende antok, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital forhindre at handelsmann fra å blåse opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på et potensielt lønnsomt oppsett uten bekymring eller omsorg for å sette manuell stopper For de handelsmenn som liker å øve seg har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regel er at alle handelsmenn i dette markedet må øve noen form for det i for å lykkes. For ytterligere lesing, se Wading Into Valutamarkedet Komme i gang i Forex og en Primer på Forex Market. Functions for Money Management i en Expert Advisor. The MQL5 språk gir en mulighet til å skaffe seg en stor mengde informasjon om nåværende terminale forhold i mql5-programmet samt det finansielle instrumentet og handelsregnskapet For å organisere kapitalstyringsfunksjonene må vi studere egenskapene fra de to siste l isted seksjoner, samt kunngjøre oss om følgende funksjoner. Opplysninger om kontosaldoen. De to første viktige egenskapene til en handelskonto - balansen og egenkapitalen For å oppnå disse verdiene, bruk KontoInfoDouble-funksjonen. Den neste tingen som interesserer oss , er størrelsen på innskuddsmidlene for åpne stillinger og det totale flytende overskuddet eller tapet på kontoen for alle åpne posisjoner. For å kunne åpne nye posisjoner eller styrke eksisterende, trenger vi gratis ressurser, ikke deltar i innskuddet. Her skal det bemerkes at ovennevnte verdier uttrykkes i pengevilkår. Verdien verdier, returnert av KontoInfoDouble-funksjonen, uttrykkes i innskuddsmarginalen. For å finne ut innskuddsvalutaen, bruk KontoInfoString-funksjonen. Personlig nivå kontoen har en annen viktig karakteristikk - nivået der hendelsen stopper ut skjer en obligatorisk lukning av stillinger på grunn av mangel på personlig moro ds nødvendig for å opprettholde åpne posisjoner For å oppnå denne verdien, bruk funksjonen AccountInfoDouble igjen. Funksjonen returnerer bare verdien selv, men den forklarer ikke hvilken type enheter denne verdien er uttrykt i. Det finnes to modusnivåer for Stop Out i prosent og i valuta For å finne ut dette, bruk KontoInfoInteger-funksjonen. Supplerende opplysninger om kontoen. Det var ofte i beregninger at det var nødvendig å vite størrelsen på den oppgitte verdien på handelskontoens innflytelse. Du kan skaffe denne informasjonen ved å bruke KontoInfoInteger-funksjonen. In order to avoid accidentally running the unregulated Expert Advisor on a real account, you need to know the type of the account Trading is not possible on every account, for example, on competitive accounts, trading operations can only be done after the beginning of the competition This information can also be obtained by the AccountInfoInteger function. Even if trading on this account is permitted, it doesn t mean tha t the Expert Advisor has the right to trade To check whether the Expert Advisor is permitted to trade, write. These examples can be found in the attached Expert Advisor They can be used in MQL5 programs of any complexity. Information about the instrument. Each financial instrument has its own descriptions and is placed on a path, which this instrument characterizes If we open the EURUSD properties window in the terminal, we will see something like this. In this case, the description for EURUSD is - EURUSD, Euro vs US Dollar To obtain this information, we use the SymbolInfoString function. To find out the size of a standard contract, use the SymbolInfoDouble. It is a characteristic of FOREX instruments to sell one currency while buying another The contract is indicated in the currency, which is necessary to perform the purchase This is a base currency, and it can be obtained using the SymbolInfoString function. Price changes in the instrument lead to a change in the price of a purchased assets , and therefore, to a profit variation for an open position the profit can be negative if the position is losing Thus, the price change leads to changes in income, expressed in a particular currency This currency is called the quote currency For a currency pair EURUSD the base currency is usually the Euro, and the quote currency is the U S dollar To obtain the quote currency you can also use the SymbolInfoString function. To open a position on the instrument you need funds, and these funds are also expressed in a particular currency This currency is called the currency margin or deposit For the FOREX instruments the margin and the base currencies are usually the same To obtain the value of the deposit currency, use the SymbolInfoString function. All of the described functions are given in the code of the Expert Advisor The figure below demonstrates the output of information on the symbol EURUSD, using the Comment function. Calculating the size of the deposit. The information about financia l instruments, most needed for traders, is the size of the funds, required for opening a position on it Without knowing how much money is needed to buy or sell a specified number of lots, we can not implement the Expert Advisor s system for capital managing In addition, controlling the account balance also becomes difficult. If you have difficulties with understanding the further discussion, I recommend you to read the article Forex Trading ABC The explanations described in it are also applicable to this article. We need to calculate the size of the margin in the currency deposit, ie recalculate the deposit from the mortgage currency to the deposit currency, by dividing the obtained value by the amount of the given account leverage To do this we write the GetMarginForOpening function. lot - the volume of the open position. symbol - the name of the financial instrument. the alleged position direction. So, we have the following information for calculating the size of the margin monetary funds for mortgage of the open position. deposit currency. mortgage currency. Currency quotes may be needed for Cross Currency pairs. the contract size. Write this in the MQL5 language. The mode variable affects how we will be calculating the size of the contract in the deposit currency Consider this based on examples, in all further cases let s assume that the deposit currency is the US dollar. The currency pairs are usually divided into three categories. Direct Currency Pairs - the U S dollar exchange rate to a particular currency Examples USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK. Reverse Currency Pair - the exchange rate of a particular currency to the U S dollar Examples EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Cross Currency Pairs - a currency pair, which does not involve the U S dollar Examples AUDCAD, EURJPY, EURCAD.1 EURUSD - the reverse currency pair. We will call the currency pairs, in which the quote currency is the account currency, reverse currency pairs In our examples, the account currency is represented w ith the U S dollar, so our classification of the currency pairs will coincide with the generally accepted classification But if your trading account uses a different currency not USD , it will not coincide In this case, take into consideration the account currency, in order to understand any further explanations. The contract size for EURUSD - 100 000 euros We need to express 100 000 euros in the currency of the deposit - U S dollars To do this you need to know the exchange rate, according to which the euro can be counted into dollars We introduce the concept computation currency that is, the currency needed for converting the mortgage currency to the deposit currency. Fortunately, the EURUSD currency pair displays the exchange rate of the euro against the dollar, and hence, for this case, the symbol of EURUSD, for which you need to calculate the mortgage size, is precisely the exchange rate. We have established the value of the mode as true, which means that for transferring Euros to dol lars mortgaged currency is convertible into the deposit currency , we will multiply the current exchange rate of EURUSD by the size of the contract If mode false, then we divide the contract size by the exchange rate of the computational currency For obtaining the current prices on the instrument, use the SymbolInfoTick function. This function puts the current price and time of the last update of prices into the variable of the MqlTick type - this structure was specially designed for this purpose. Therefore it is sufficient enough to obtain the latest price on this symbol, multiply it by the size of the contract and then by the number of lots But which calculation price should we take, considering that there is a purchase price and a sale price for this instrument so logically if we are buying, the price for calculations is equal to the Ask price, and if we are selling, will need to take the Bid price. Thus, in our example, for the EURUSD symbol the deposit currency is Euro, the contract size is 100 000, and the last Ask price 1 2500 Account currency - U S dollar, and the calculation currency is the same EURUSD currency pair Multiply 100 000 by 1 2500 and get 125 000 U S dollars - this is exactly how much a standard contract for purchasing 1 EURUSD lot is, if the Ask price 1 2500.We can conclude that if the quote currency is equal to the account currency, then to obtain the value of one lot of the account currency, we simply multiply the size of the contract by the appropriate price, Bid or Ask, depending on the intended direction of the position.2 USDCHF - direct currency pair. The mortgage currency and the account currency for USDCHF match - the U S dollar The currency pairs, in which the mortgage currency and the account currency are the same, we will call direct currency pairs Contract size - 100 000 This is the simplest situation, simply return the product. If the deposit currency coincides with the account currency, then the value of the deposit in the account curr ency is equal to the product of the standard contract multiplied by the number of lots contracts divided by the size of the leverage.3 CADCHF - cross - currency pair. The CADCHF currency pair is taken for illustrative purposes, and any other pair, in which the deposit currency and the quote currency coincide with the account currency, can be used These currency pairs are called cross, because in order to calculate the margin and profit on them, we need to know the exchange rate of some other currency pair, which intersects with that one on one of the currencies. Usually, a cross-currency pairs are the pairs, the quotes of which do not use the U S dollar But we will call all pairs, which do not include the account currency in its quotes, cross-currency pairs Thus, if the account currency is in Euro, then the pair GBPUSD will be a cross-currency pair, since the deposit currency is in British pounds, and currency quotes are in U S dollars In this case, to calculate the margin, we will have t o express the pound GBP in Euro EUR. But we will continue to consider an example in which the symbol is the currency pair CADCHF The deposit currency is in Canadian Dollars CAD and does not coincide with the U S dollar USD The quote currency is in Swiss francs and also does not coincide with the American dollar. We only can say that the deposit for opening a position in 1 lot equals to 100,000 Canadian dollars Our task is to recalculate the deposit into the account currency, in U S dollars To do this we need to find the currency pair, the exchange rate of which contains the U S dollar and the deposit currency - CAD There are a total of two potential options. We have the output data for the CADCHF. We do not know in advance which of the currency pairs exists in the terminal, and in terms of the MQL5 language, neither option is preferable Therefore, we write the GetSymbolByCurrencies function, which for the given set of currencies will give us the first matching currency pair for calculation s. As can be seen from the code, we begin the enumeration of all symbols, available in the Market View window SymbolsTotal function with true parameter will give us this amount In order to get the name of each symbol by the number in the list of the Market View , we use the SymbolName function with true parameter If we set the parameter to false , then we will enumerate all of the symbols presented on the trading server, and this is usually much more than what is selected in the terminal. Next, we use the name of the symbol to obtain the currency deposit and the quotes, and to compare them with the ones that were passed to the GetSymbolByCurrencies function In case of success, we returns the name of the symbol, and the work of the function is completed successfully and ahead of schedule If the loop is completed, and we reach the last line of the function, then nothing fit and the symbol was not found, - return NULL. Now that we can obtain the calculation currency for the cross-currency pa ir, by using the GetSymbolByCurrencies function, we will make two attempts in the first attempt we ll search for the symbol, the deposit currency of which is the margincurrency deposit currency CADCHF - CAD , and the quote currency is the currency of the account USD In other words, we are looking for something similar to the pair of CADUSD. If the attempt fails, try to find another option look for a symbol, the deposit currency of which is accountcurrency USD , and the quote currency is margincurrency deposit currency for CADCHF - CAD We are looking for something similar to the USDCAD. Now that we found the calculations currency pair, it can be one of two options - direct or reverse The mode variable assumes the value true for the inverse currency pair If we have a direct currency pair, then the value is equal to false For the true value, we multiply it by the exchange rate of the currency pair, for the false value - we divide it by the deposit value of a standard contract in the account currency. Here is the final calculation of the deposit size in the account currency for the found calculation currency It is fit for both options - the direct and the reverse currency pairs. Return the obtained result. The GetMarginForOpening function completes its work at this point The last thing that needs to be done is to divide the obtained value by the size of the provided leverage - and then we will obtain the value of the margin for open positions with the specified volume in the assumed direction Keep in mind, that for the symbols, representing the reverse or the cross-currency pair, the value of the margin will vary with each tick. Here is a part of the Expert Advisor code The complete code is attached as a file. and the result of its work on the chart. The provided examples demonstrate how easy and simple it is to obtain information about the most important characteristics of the trading account and about the properties of financial instruments.