Utvikling A Vare Trading System

Hypotetiske resultater ved hjelp av CSI-korrigerte kontinuerlige kontrakter på en kurv med 48 innenlandske varer En kontrakt per handel, 50 fradrag for fradragsavdrag. Langt er dette det beste handelssystemytelsen jeg noensinne har sett. Systemnettene om lag 800 per handel og bransjer varer bare 13 dager i gjennomsnitt Detaljert ytelse kan sees ved å velge Paradigm Shift fra navigeringslinjen. Siden år 2000 har jeg undersøkt lagerhandelssystemer, og jeg har funnet en svært lønnsom, lett å handle aksjehandelssystem som jeg beskjeden kall, Keith s Stock Trader Følgende tabell viser hypotetisk ytelse når alle handler er tatt. Keith s Stock Trader Performance. Hypotetiske resultater ved bruk av CSI-lagerfiler justert for splittelse og utbytte. Detaljert ytelse kan sees ved å velge Stock Trader fra navigeringslinjen. Formålet med dette nettstedet er å levere kvalitetshandelsprodukter til forhandlere av alle erfaringsnivåer. Vi tilbyr abonnement på vår aksjestrategi , og til to varemessige kortsiktige handelssystemer basert på Paradigm Shift. I tillegg selger vi Paradigm Shift trading system. Jeg er så sikker på at en av disse strategiene vil oppfylle dine handelsbehov at jeg vil gi en gratis, fri månedssignal til Keith Fitschen s Stock Trader og Paradigm Shift en gratis måned for hver per husholdning Du må ikke sende kredittkortdetaljer for å motta signaler, bare ditt navn, adresse og e-postadresse. Klikk bare på hva du vil ha i Free Stuff-delen av navigasjonslinjen til venstre. Resultatet som er rapportert i dette brevet, er hypotetisk. Det er basert på bruk av datastyrt logikk på CSI-data. Vær oppmerksom på foll på grunn av Commodity Futures Trading Commission-ansvarsfraskrivelse om hypotetiske handler. NOTISK HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av de som beskrives under ingen representasjon, blir gjort at enhver regning vil eller vil være like å skaffe gevinster eller tap som ligner på dem som faktisk vises ER FREQUENTLY SHARP DIFFERANSJONER MELLOM HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATENE SOM OPPDRAGES ETTER ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM Én av begrensningene av hypotetiske resultatresultater er at de generelt er utarbeidet med fordelene ved hilsen i tillegg, hypotetisk handel ikke innebærer finansiell risiko, og INGEN HYPOTETISK HANDELSOPPTAK KAN HELT KONTO VIRKNINGEN FOR FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL FOR EKSEMPEL, MULIGHETEN TIL Å STOPPTE TAP ELLER Å ADHERE TIL ET SPESIELT HANDELSPROGRAM SOM IKKE ER HANDELT UT, ER MATERIALPUNKTER, SOM KAN OGSÅ GJELDE HENSYN TIL FAKTISK HANDELSRESULTAT DER ER RIKTIGE ANDRE FAKTORER RELA TED TIL MARKEDENE I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSEN AV ET NÅR SPESIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT REGNSKYTTES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJELDENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER. Relasjon Hvis det var mulig å skape et lønnsomt handelssystem ved hjelp av konvensjonelle indikatorer som MACD, SMA, DEMA, RSI etc, så er alle hytta rik. Coventional matematikk virker heller ikke For å skape det ultimate handelssystemet må du gå utover det opplagte. Du må kunne skape din egen unike tilpassede indikatorer. Smart Traders Tenk og handel langsiktig Alle resultat - og testresultater er hypotetiske. Hva er et handelssystem Et handelssystem er ikke den hellige gralen De fleste handelsfolk forventer for mye fra et handelssystem Hvis et system gjør noen tapende handler, pleier de vanligvis å gi opp akkurat når markedet er i ferd med å snu. Et godt handelssystem er et verktøy for å slå oddsen til din fordel, ved å benytte en velprøvd handelsmetode for å beholde dine følelser forstyrrer din handel. For å lykkes, må en handelsmann overvinne håp, frykt og grådighet og lære å være tålmodig. Markedet er alltid riktig. En handelsmann må være oppmerksom på markedsretningen. Han må kunne analysere og tolk informasjonen i diagrammene riktig og objektivt uten følelser Risiko er en del av handel, og det kan ikke unngås eller elimineres. Den vellykkede næringsdrivende vet dette og aksepterer risiko som en del av handelen med handel. Men han har også kunnskap og tillit denne risikoen kan styres. For å handle et system med lønnsomhet, må man ha disiplinen til å utføre de signaler som genereres. Disciplin kommer fra selvtillit, og selvtillit kommer fra kunnskap. Derfor er det viktig å forstå hvordan systemet fungerer. Tillit og disiplin kommer også fra erfaring En handelsmann må ha tålmodigheten til å observere et handelssystem i sanntid for å se hvordan og hvor signaler genereres. Hver handelsmann vet at i trading TIMING ER ALMINDELIG Hvis du kan klare dine handler perfekt, trenger du aldri å bekymre deg for en drawdown. Men som alle vet, er det ikke så enkelt som dette. Uansett hvor god du er ved teknisk analyse, mesteparten av tiden er markedet forvirrende. Det går opp, ned eller sidelengs. De fleste handelsfolk, spesielt daghandlere, ser på markedet for nært. Hvis du ser på markedet på en daglig basis, vil du miste det store bildet med andre ord. Med andre ord , vil du bli forvirret om den langsiktige trenden. Vi vet alle ordene, TRENDEN ER DIN VENN. Det er også et annet ordtak, en venn i behov er en venn som er INDEED Som handelsmann er din eneste venn TRENDEN Så lenge du handler med den store trenden, du bør ikke være for bekymret for timingen TREND vil alltid komme til din redning Så lenge du holder deg med den, og så lenge du handler i retning av den store trenden. Trafikk er som en bedrift For å lykkes trenger du å være. Målsetting. Vær godt kapitalisert. Kontroller dine følelser. Ha en langsiktig pl an. Overcome håp, frykt og grådighet. Slå oddsene i din favør. Du trenger et handelssystem. Nøkkelkomponentene i et lønnsomt handelssystem er. Å velge et trendmarked. Få de riktige prisdataene for å redusere støy. Bruk en pålitelig lang termindikator for å finne den store trenden. Bruk enkle filtre for å forbli med trenden. Bruke flere filtreringsalgoritmer for å forbedre ytelsen. Innføring av genetiske algoritmer for å selge nær toppen og kjøpe nær bunnen. Bruke funksjoner for å kontrollere risiko og redusere tallet av å miste handler.1 Velge et trendmarked. Et langsiktig handelssystem trenger et marked som har en tendens til å utvikle seg over lengre perioder. Trenden må være tydelig på daglige og ukentlige diagrammer. Eksempler er T-obligasjoner og T-Notes markeder, samt valutaer Disse markedene er drevet av rentenivåene, som igjen drives av økonomien. Disse styrkene slår ikke på en krone. De bygger momentum og beveger seg i samme retning i måneder eller år av gangen. 2 Kom deg De riktige prisdataene for å redusere støy. Dataene du mater inn i systemet, er svært viktige. Daglige prisdata har mye støy, som i sin tur kan produsere falske reverseringer som kan generere falske handelssignaler, som er svært vanskelig å filtrere ut på. Uansett er ukentlige data jevnere og gjør den store trenden mer tydelig Ukentlig data vil ha mindre støy i den og er mye lettere å analysere.3 Ved hjelp av en pålitelig langsiktig indikator for å finne den store trenden. Indikatorer er en matematisk måte å måle Staten og styrken på markedet Jeg har utviklet og skapt indikatorer for systemene mine de siste 30 årene. I denne tiden har jeg funnet ut at enkle arbeider best. Teknikk fungerer på samme måte som bevegelige gjennomsnitt, med en stor fordel. En stokastisk vil vise Trenden i markedet og også angi når et marked har blitt over kjøpt eller over solgt. Stokastiske elementer kan brukes til å generere bedre KJØP og SELL signaler. Det er mulig at ved å bruke en stokastisk sammen med andre støttende indikatorer for å selge på TOPP og KJØP på BOTTOM på en konsekvent basis. ATS-3200 ble bygget i 4 etapper. Å bruke en 11-ukers stokastisk KC til ukentlige data. Legge til et enkelt F-filter for å filtrere ut mindre reverseringer. Legge til V-filteralgoritmene for å holde trenden. Å bruke X - og L-genetiske algoritmer til ATS-3200. Du kan se disse på detaljrapporten hver uke. Ved å legge til et enkelt adaptivt filter. Uansett hvor god indikatoren er. er det vil ha falske signaler generert av mindre trend reverseringer Et godt system må kunne filtrere ut disse mindre reverseringer, ellers vil det meste av fortjenesten bli spredt Markeder er dynamiske De kan bli mer flyktige eller bevege seg raskere Et godt filter skal være adaptivt til å skifte markedsforhold. Stage 2 Legge til et enkelt F-filter for å filtrere ut mindre reverseringer. Bruke flere filtreringsalgoritmer for å forbedre ytelsen. Utførelsen av et handelssystem kan forbedres vesentlig ved å bruke filtreringsalgoritmer til lon g termindikator, i dette tilfellet en langvarig stokastisk For eksempel kan den stokastiske gå fra - til, det vil si fra negativ - til positiv mens systemet er i kort handel. I dette tilfellet vil det signalere at trenden har endret seg. Markedet kan fortsatt bevege seg lavere Lukk vil bli lavere eller lavt vil være lavere Derfor, selv om det var en skiftendring i stokastikken fra negativ til positiv, siden markedet faktisk beveget seg lavere, vil filtreringsalgoritmen filtrere dette falske signalet ut og hold systemet kort i retning av trenden. En rekke av disse enkle, men kraftige filtreringsalgoritmene er innarbeidet i ATS-3200 for å forbedre ytelsen. Faktisk har både ATS-3200 og ATS-6400 hver ni slike filtreringsalgoritmer kalt V-Filters. Stage 3 Legge til V-filtreringsalgoritmer for å holde trenden. Inkorporere genetiske algoritmer for å selge nær toppen og KJØPE nær bunnen. Et langsiktig handelssystem får vanligvis signalet til trend fra enten et glidende gjennomsnitt eller en stokastisk Disse indikatorene slipper alltid markedet, og med mindre markedet holder trenden i svært lange perioder, og det er en betydelig prisforskjell mellom topp og bunn i markedet, er det svært vanskelig for et system for å produsere god fortjeneste per handel Dette skyldes at et sakte bevegelige gjennomsnitt eller en langvarig stokastisk normalt savner opptil 3000 fra toppen og bunnen, dvs. 6000 i total fortjeneste tapt. For at et system skal være virkelig lønnsomt, må det være i stand til å signalisere når et marked bare skal vende seg. Derfor må systemet være i stand til å gå KORT ved eller nær en markedstopp, og også være i stand til å gå LENGT ved eller i nærheten av markedet. Dette er mulig ved å designe og skape genetiske algoritmer som sporer flere indikatorer samtidig inne i systemet for å signalere et overkjøpt eller et overtatt marked. Ta deretter signalet for å gå KORT eller LANG fra flere av disse indikatorene samtidig for å forbedre oddsen for å vinne. NCE råvaremarkeder kan ikke gå opp eller ned for alltid, de blir uunngåelig over kjøpt eller overlatt. En god algoritme vil følge hovedindikatoren, men vil bare generere kjøpes eller selgesignalet etter at et signal er verifisert av flere andre innebygde indikatorer for å produsere mer pålitelige og nøyaktige resultater Både ATS-systemene har 15 av disse genetiske algoritmene. Disse kalles X-algoritmene og L-algoritmene. Det er seks X-algoritmer, disse genererer selgesignalene, og det er ni L-algoritmer, disse genererer kjøpesignalene. Fase 4 Bruk av X - og L-genetiske algoritmer til ATS-3200. Noter også antall sekundære handler og profitt generert av algoritmer Sekundære handler kan bare genereres av algoritmene. Styrken til ATS-3200 kommer fra den genetiske algoritmer bygget inn i det Det er 2 sett med algoritmer X-algoritmene skanner indikatorene for over kjøpte markedsforhold for å gå KORT L-algoritmene skanner indikatorene for over solgt mark et vilkår for å gå LANG Hver algoritme kontrollerer flere indikatorer for mer nøyaktige KJØP eller SELL signaler. Disse algoritmene har gått KORT i TOP og LENGT på BOTTOM hvert år siden systemet ble først utviklet i 1993. Beviset for dette er at det er konsekvent i Futures Truth Top-Ten Tabeller år etter år. Notat hvordan med hvert trinn er forholdene forbedret. For at et system skal være lønnsomt, må det enten produsere to ganger antall vinnende handler til antall tapende handler, eller. Den gjennomsnittlige fortjenesten er lik dobbelt det gjennomsnittlige tapet for en samlet fortjeningsfaktor på 2. I det siste stadiet etter at de genetiske algoritmer er brukt på systemet, er fortjenestefaktoren til ATS-3200 nesten 6 00. ATS-6400 fungerer på på samme måte som ATS-3200.Funksjoner for å kontrollere risiko og redusere antall tapende handler. Et godt system må ha funksjoner for å håndtere en handel etter at den er startet. Både ATS-systemene har følgende innebygde funksjoner. Stop Loss-funksjonen Denne funksjonen kalkulerer ulates og stopper når en ny handel er startet. Det er en adaptiv funksjon og styres av markedsvolatilitet. Flytting-funksjonen Denne funksjonen flytter stoppet når en handel har tilstrekkelig fortjeneste og forhindrer mange lønnsomme handler fra å forvandle seg til å miste handler, reduserer dermed antall tapende handler og beskytter fortjeneste. Drawdown Parameter funksjonen Denne funksjonen tar systemet ut av markedet når en handel begynner å tape penger, og samtidig har markedet vendt mot handel. Denne funksjonen reduserer også antall tapende handler. Fail Safe-funksjonen Denne funksjonen forhindrer systemet i å inngå en handel hvis sjansene for profitt ikke er veldig bra. For eksempel hvis systemet får et signal fra stokastikken til å gå lenge, men samtidig tiden markedet er allerede over kjøpt, vil denne funksjonen forhindre systemet i å ta handelen, det vil også holde systemet ute av markedet til det er en retningsendring. Jeg har en onl Ine seminar som du kan gjøre for å forstå hvordan disse prinsippene fungerer. Vennligst gå til min hjemmeside for å laste ned GRATIS prøve og registrere deg for seminaret. Hvis du trenger hjelp, bare send meg en epost eller jeg kan ringe deg. Det er viktig at du forstår hvordan å bruke systemet riktig. Om utvikleren. Jeg begynte å handle obligasjonene i mai 1985, jeg skjønte veldig tidlig at jeg skulle lære og studere markedet min første introduksjon til teknisk analyse var å begynne å plotte daglige og ukentlige prisdiagrammer manuelt Jeg begynte også å holde en tidsskrift over alle mine handler og registrerte alle mine observasjoner om markedet Ved å studere diagrammer kunne jeg se hvordan enkelte mønstre fortsatte å gjenta seg. Det var som om obligasjonene handlet med en matematisk rekkefølge Mange ganger var jeg i stand til å projisere et vendepunkt til noen få flått. Etter flere år med handel formulerte jeg et sett av komplekse regler for handel med obligasjonene. Jeg kjøpte også en uheldig følelse for at markedet kunne plotte manuelt min diagrammer i mange år Selv om jeg hadde alt dette, lyktes suksess i handel fremdeles, men jeg manglet objektiviteten som trengs for å vinne konsekvent. Jeg handlet fra 1985 til 1992 med begrenset suksess. Problemet var for mye følelser under handel, redd for å trekke avtrekkeren, glemme viktige regler eller gjøre feil fortolkning av markedet. Endelig i 1992 begynte jeg å skrive ATS-3200 Trading System. Jeg slått alle mine handelsregler inn i indikatorer. Ved å slå alt i tall, kunne jeg skrive dataprogrammer for å finne mønstre i indikatorer som konsekvent signaliserte enten en overkjøpt markedstilstand eller en over solgt markedsbetingelse Disse reglene ble da de adaptive genetiske algoritmer i systemet. Mitt første handelsår var veldig vellykket Etter min første suksess med systemet, fortsatte jeg å forbedre det, og i løpet av denne tiden måtte jeg også anskaffe disiplinen til å følge mitt eget system. Alt systemet gjør er, skift oddsen i din favør. Det er ingen hellig gral bare ved å følge og handle systemet kan du håpe å lykkes. Charles Harald Tanti Jeg ble født på Malta og studerte maskinteknikk ved University of Malta. Mitt favorittfag var ren matematikk fordi jeg likte å løse svært vanskelige problemer. Da jeg bodde i Malta, en av mine favoritt tidsfordriv var å gå til kasinoet og spille blackjack jeg skjønte ingen datamaskiner da at når kortene ble behandlet fra dekk, endret oddsene, og hvis du kunne holde styr på, hadde du en bedre sjanse til å vinne. Da jeg oppdaget datamaskiner i 1983 var det første jeg gjorde å skrive et profesjonelt blackjack-program for å lære spillere korttelling og grunnleggende strategi jeg viste meg selv at hvis blackjack ble spilt riktig, var det umulig å tape. I 1980 oppdaget jeg handel med varer, gjennom en av Mine kunder som var megler, begynte jeg å handle med gull og etter å ha mistet 5000 på en uke, gikk jeg tilbake til min normale virksomhet. I 1985 hadde jeg mer tid, og denne gangen gikk jeg tilbake til handel, men denne gangen jeg til ok tid til å studere markedene Jeg trengte noe som var flyktig, så min megler foreslo at jeg handler T-Bonds jeg bestemte meg da og der for å spesialisere seg på bare ett marked, og siden 1985 har jeg bare handlet med T-Bonds. Først var jeg en dagspraktiker, som forsøkte å lage 500 til 1000 per uke, fant jeg snart ut at det ikke var lett. Uansett hvor mye jeg studerte, ville markedet alltid lyst til å gale meg, og jeg ville miste alle pengene jeg laget, noen dager senere studerte jeg tekniske bøker og leste handelstidene, og en ting holdt opp med fagfolkene var alle rådgivere til å tenke langsiktig om de ønsket å være vellykkede handelsfolk. Da en dag jeg byttet fra daglige diagrammer til ukentlige diagrammer og aldri så tilbake som snart som jeg gjorde dette alt fungerte bedre, mine indikatorer, trenden var tydeligere, dataene hadde mindre lyd og gjennomsnittlig fortjeneste per handel på mitt primitive system da hoppet fra 250 per handel til over 1200 per handel. Handel mye mindre, sparer på provisjoner og større fortjeneste, hva annet kan en forhandler be om. I 1992 begynte jeg å skrive ATS-3200 Jeg hadde den første versjonen av systemet klar til å bli handlet i juni 1993 Systemet var lenge, men jeg bestemte meg for å vente på det neste selgesignalet for å gjøre min første handel Det kom den 3. september kl 119-31, en gang høy for obligasjonene jeg ikke hadde guts å gå kort på det første signalet, men da jeg så obligasjonene gå ned 2000 i de neste 2 ukene, jeg var forbauset Markedet rallied igjen og systemet gikk igjen kort på toppen på 121-30 den 15. oktober. Merk Diagrammet er justert med overføringsbeløpet for å holde dataene stasjonære. 28. oktober gjorde jeg min første handel med systemet og gikk kort på 117 22 Jeg lagde 1124 64 på en mini-obligasjon og i løpet av de første seks månedene av handelen gjorde jeg nesten 90 jeg visste da at endelig min drøm var blitt oppfylt Jeg hadde skapt et sant handelssystem som faktisk hadde evnen til gå kort øverst og langt på bunnen. Min drøm ble endelig fullstendig skjønnet da i oktober 2 003 gikk ATS-3200 til 2 i FuturesTruth topp ti liste med 216 3 årlig ytelse, og var det 1 T-Bonds Trading System. Growing opp i Malta, jeg elsker sjøen og båtene I 1972 kjøpte jeg en liten yacht StarSong og likte seiling rundt øya Vi hadde også mange hunder hjemme, tyske Shepards og de er mine favoritt kjæledyr. Charles Tanti. Home utvikle en Commodity Futures Trading strategi og system. Designing en Commodity Futures Trading Strategy og System. This er en revidert versjon av en artikkel som opprinnelig ble vist i FutureSource s Fast Break-nyhetsbrev den 8. april 2005. Futures-markedene er spennende og attraktive for mange personer. Imidlertid er potensielle handelsfolk utsatt for den skremmende oppgaven med å bestemme hvordan de skal gjøre sine handelsbeslutninger Potensielle handelsfolk må utvikle en handelsmetode som passer deres personlighet, risikotoleranse, tidshorisont og tidsforpliktelsesmål Vi vil diskutere flere handelsstiler og metoder som vil hjelpe næringsdrivende utvikle en metode som passer best til hans eller hennes behov. Tidsramme kan være det viktigste aspektet du bør vurdere når du bestemmer din handelsmetode. Noen som er et stort bildeperson og ser på markeder i makrovilkår, vil ikke være egnet til daghandel. langsiktige trend-system vil være en metode som en makro-type handel vil vurdere Å handle med et langsiktig perspektiv er ikke egnet for alle Det krever mye tålmodighet og utholdenhet for å holde posisjon i lengre periode Hvis en markedstrender høyere over en 20-dagers periode ville det være ekstremt sjeldent at det ville bevege seg høyere hver dag uten å lukke lavere på en gitt dag. Det er svært vanskelig for en person uten mye tålmodighet å sitte gjennom noen dager eller til og med en uke med lavere lukker I en handel blir det endelige bevegelser høyere i makrovisningen, kan du ende opp med å sitte gjennom dager hvis ikke uker med en tapt stilling. Derfor er den langsiktige makro tilnærming vanligvis ansatt av store midler og institusjoner. ny futureshandlere liker å avslutte alle sine stillinger innen slutten av dagen Disse handlende er mer komfortabel handel med hensyn til minutter og timer i motsetning til dager og uker En dagshandelsstrategi har mange tiltalende funksjoner, som lavere kapitalkrav og ingen over natten markedsrisiko Den største tegningen til daglig handel er tidsbehovet En daghandler må være foran en datamaskin så lenge de er involvert i en handel. Det er tidenes krav som gjør dagens handel et urealistisk alternativ for mange potensielle handelsfolk. handelsfolk som ser etter noe mellom dagens handel og langsiktig handel passer vanligvis inn i det som ofte kalles swing trading. Den tradisjonelle utsikten over swing trading er rask 1-5 dagers handel utnytte en kortere siktflyt. Denne mellomstore tidsrammen er populær som de fleste handelsfolk plasserer alle sine bestillinger før markedet åpnes og ikke trenger å overvåke sine stillinger hele dagen. Risiko korrelerer vanligvis godt med belønning, jo større er risikoen, Jo større potensiell belønning Daghandlere risikerer normalt mindre på en individuell handel og ser etter et mindre overskudd. De vil ofte gjøre mange lavere risikohandler på jakt etter mange små fordeler. Langsiktig handlende er villige til å risikere mer per handel på jakt etter større fortjeneste som et stort markedskryss kan bringe. Et godt eksempel på dette vil være råoljemarkedet. Råolje er i nyhetene hver dag da vi ser et marked som har flyttet over 65 per fat. En langsiktig makrohandler kan ha kjøpt råolje olje futures noen måneder tilbake på 45 Råmarkedet gikk fra 45 til 60 og tilbake under 50 før det etter hvert rallyet til nye heltidsnivåer på 66 Mange makrohandler har hatt 70 råstoff i tankene siden dette trekket startet En forhandler villig eller ikke Å motstå 5.000 per kontraktsvegg i egenkapitalen, ville ikke ha vært i stand til å holde fast på sin stilling. I motsetning til eksempelet ovenfor, lever en daghandler som kjøper en e-mini SP-kontrakt, et 3-punkts stopp for å lete etter en 5-punkts bevegelse høyere Trader i s rett og når handelen beveger seg høyere, strammer han raskt sin stoppordre. Denne handleren har tenkt å risikere 150 for første gang å tjene en 250 fortjeneste før handelens slutt. I motsetning til makrohandleren ser en daghandler ikke på lengre sikt 50 eller 100 poeng flytte i indeksen over en 1-6 måneders periode. Trader er den eneste som virkelig kan avgjøre hva som passer best til hans eller hennes personlighet. En person som ikke har tid eller lyst til å sitte foran en datamaskin vil ikke fungere som en daghandler En person som ikke er komfortabel med å ta store økonomiske risikoer på jakt etter enda større belønninger, vil ikke fungere som en langsiktig handelsmann. Personlig har jeg ikke mulighet til å sitte med langvarig langsiktige futuresposisjoner, spesielt når de går feil vei En del av problemet kan være det faktum at jeg sitter foran et sitatskjerm hele dagen Sittende foran et sitatskjermbilde som ser på markedene tick-by-tick gjør det vanskelig å se skogen gjennom trærne Av den grunn, jeg Jeg er personlig egnet til enten dag eller svinghandel. Dagshandel gir meg ikke anledning til å delta i noen annen virksomhet i løpet av markedstider, så det er ikke et praktisk alternativ. Med kortere sikt, swing trading, type system, kan jeg legge mine bestillinger om morgenen bestemme inn - og utgangspunkter etter lukk og ha markedstimer free. Developating a Futures Trading Strategy. I leter etter en futures trading metodikk, skriv ned tidsrammen preferanse samt markedet trosmer du holder For eksempel en trend følgende metode, med en swing trading tidsramme som bruker kortsiktige breakouts som en oppføring En forhandler kan se på et reverseringssystem som bruker en kombinasjon av bollinger band og nøkkel reverseringer for oppføring oppsett Det er ingen metode som passer alle handelsfolk For noen metode for å jobbe , en næringsdrivende må holde fast ved det. En metode som ikke passer til handlerens personlighet, vil være vanskelig å følge. A Theoretical Futures Trading System. Trader A er en travel profesjonell som er komfortabel med trad es som varer hvor som helst fra flere dager til flere uker. Han er veldig behagelig å holde seg i en handel lenger hvis det tjener penger, men liker ikke å holde seg fast i å miste handler. Trader liker å handle i retning av trenden og liker å bruke breakouts for inngangspunkter. Trader A s-systemet bruker følgende parametere. 21 dagers glidende gjennomsnitt. 5 dager nytt høyt eller lavt for å bestemme oppføring. Systemet vil inngå en lang handel dersom markedet gir en ny fem bar høyt over ovennevnte 21 dag flytte gjennomsnitt og har handlet over gjennomsnittet minst en av de siste fem dagene. Trader vil gå ut av posisjonen på en ny fem bar lav Hvis den nye fem baren er lav under 21-dagers glidende gjennomsnitt og markedet har handlet under det gjennomsnitt på en av de siste fem dagene, reversere posisjonen. Eksemplet ovenfor ville være en grunnleggende futures trading strategi som trader kunne prøve å teste på mange markeder for å bestemme hvordan det ville ha utført tidligere. Hvis de grunnleggende ideene bak metoden er lyd det det er mulig at strategien vil fungere i fremtiden Ideene om å kjøpe styrke og selge svakhet har eksistert lenge på markederne Langtidshandel over et glidende gjennomsnitt og handel fra kort side under et glidende gjennomsnitt er også veletablert trading ideas. The trader vil også måtte velge markeder å følge med dette systemet. Traders må finne ut hvor mye risikokapital de har tilgjengelig og jobbe bakover. Med mindre en forhandler har råd til å handle med en kurv med 30-pluss kontrakter, bør de se for å velge ikke-korrelerte markeder med mengder bestemt av margin. For eksempel ville et system som handlet 1 havrekontrakt og 1 kontrakt av råolje være langt tyngre i råoljen. For å balansere dette ville handelsmannen handle en mengde havre som matchet marginen for enkeltoljekontrakten Som en tommelfingerregel fungerer dette godt for å balansere en portefølje av futures Marginekravet bestemmes av kontraktens volatilitet. T Han over systemet har ikke blitt testet igjen, og jeg vil ikke anbefale noen å handle uten å gjøre det Intuitivt, dette systemet er sannsynligvis en god start for å utvikle en metodikk. Grunnleggende bak systemet er fornuftig, selv om tidsrammer kanskje må justeres. Utvikling av en futures trading strategi kan være en meget givende innsats som det tvinger deg til å tenke på din personlighet, så vel som markeds troen. Å utvikle en futures trading metodikk vil tvinge deg til å ha en grunn for handel og gjør det vanskelig å rettferdiggjøre handler gjort på gutten instinkt og feel. Risk Disclosure. This materialet er formidlet som en oppfordring for å inngå en derivat transaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedet kommentarer og handel anbefalinger som en del av hans eller hennes henvendelse for kontoer og oppfordring For bransjer vedlikeholder imidlertid ikke Daniels Trading en forskningsavdeling som definert i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, den s hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egne kontoer eller for andre. På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginalkrav, handelsmål, kortsiktige kontra langsiktige strategier, teknisk vs grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer som slik handel kan resultere i igangsetting eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i strid med de meninger og anbefalinger som finnes deri. Forkastningsprestasjon er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidig ytelse Risikoen for tap i handelskontrakter eller råvarealternativer kan være betydelig, og derfor bør investorer forstå risikoen som er forbundet med å ta leverte posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese Risikobeskrivelseswebsiden åpnet på bunnen på hjemmesiden Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter heller ikke noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Leserinteraksjoner. Les et svar Avbryt svar. Om Jeff Coglianese. Jeff Coglianese er en senior megler med Daniels Trading i Chicago Jeff startet i virksomheten i 1994 med LFG Linnco Futures Group I 1995 gikk Mr Coglianese til jobb for Daniels Trading Division of LFG og har vært med dem helt siden Daniels Trading ble en uavhengig innledende megler høsten 2005. Mr Coglianese har både en bachelor i økonomi og en MBA fra DePaul University i Chicago. Jeff bygger på over 18 års erfaring i futures-markedene sammen med sin formelle opplæring i økonomi for å skreddersy sikringsprogrammer for å passe de spesifikke behovene til hans klientell Han kan nås gratis ved 800-811-2844 eller via e-post på Primær Sidebar. Hvorfor velger jeg DT. From t han første samtale med en dt megler Brian Cullen han var oppriktig interessert i min trading teknikker og ferdigheter sett Siden siden åpnet en konto har han vært veldig nyttig Les mer. Latest Tweets. Learn dynamikken til markedet movers w Andrew Pawielski Pete Davies av Jigsaw Trader i et live webinar 22. mars Tid siden 16 timer via buffer. Se hva som står foran kornmarkedet i dag med markedskommentarer fra denne uken i korntid siden 21 timer via buffer. Markedsvarsel Det er fortsatt tid til å dra nytte av våre handelsrekorder i natgas Se vår spesialrapport her Tiden siden 2 dager via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som tilbyr forskningsmarked kommentar og handel anbefalinger som en del av hans eller hennes henvendelse for kontoer og henvendelse til bransjer, men ikke Daniels Trading opprettholder en forskningsavdeling som defined in CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, its principals, brokers and employees may trade in derivatives for their own accounts or for the accounts of others Due to various factors such as risk tolerance, margin requirements, trading objectives, short term vs long term strategies, technical vs fundamental market analysis, and other factors such trading may result in the initiation or liquidation of positions that are different from or contrary to the opinions and recommendations contained therein. Past performance is not necessarily indicative of future performance The risk of loss in trading futures contracts or commodity options can be substantial, and therefore investors should understand the risks involved in taking leveraged positions and must assume responsibility for the risks associated with such investments and for their results. You should carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your circumstances and financial resources You should read the ris k disclosure webpage accessed at at the bottom of the homepage Daniels Trading is not affiliated with nor does it endorse any trading system, newsletter or other similar service Daniels Trading does not guarantee or verify any performance claims made by such systems or service.